In- geralmente usamos essa preposição quando estamos nos referindo a um espaço geográfico
Exemplo: I live in Brazil. I live in Filipinas
On- geralmente usamos quando temos uma referência de algum lugar
Exemplo: I Live on Independência Square.
Perceba que estamos falando da Praça da Independência como uma referência e não exatamente o lugar.
At- usamos quando temos conhecimento o suficiente para chegar em determinado lugar (geralmente com uso de números).
Exemplo: I live at 7 Independência Square.
